Применение метода отбора признаков для долгосрочного прогноза индекса Амманской фондовой биржи

Аннотация

Фондовые биржи — неотъемлемая часть мировой экономики; благодаря отслеживанию ежедневных операций, фондовые индексы отражают изменения показателей деятельности представленных на финансовом рынке фирм. Для построения модели прогнозирования фондового индекса Иордании в данной статье исследованы факторы, напрямую влияющие на индекс фондовой биржи. Чтобы выявить, какие секторы экономики оказывают наибольшее влияние на модель прогнозирования, авторы применили четыре метода отбора признаков для изучения связи между 23 секторами и индексом Амманской фондовой биржи (ASEI100) за период 2008–2018 гг. В каждой модели были выделены 10 наиболее значимых факторов, которые затем они были объединены и внесены в таблицу частот. Для проверки достоверности основных факторов, которые наиболее часто встречались в четы-
рех моделях, а также для оценки их влияния на ASEI использовались методы линейной регрессии и обычных наименьших квадратов. Результаты исследования показали, что существует шесть основных секторов, непосредственно влияющих на общий фондовый индекс в Иордании: здравоохранение, горнодобывающая промышленность, производство одежды, текстиля и изделий из кожи, недвижимость, финансовые услуги, транспорт. Показатели этих секторов можно использовать для прогнозирования изменений индекса Амманской фондовой биржи в Иордании. Кроме того, линейная регрессия выявила статистически значимую взаимосвязь между шестью секторами (независимые переменные) и ASEI (зависимая переменная). Полученные результаты, описывающие наиболее важные секторы экономики Иордании, могут быть использованы инвесторами для принятия инвестиционных решений.