Источники капитализации региональных банков
DOI:
https://doi.org/10.17059/2018-1-24Ключевые слова:
рентабельность банков, банковские риски, бизнес-циклы, пропорциональный банковский надзор, регулятивный капитал, адекватность капитала банка, портфель капитала банка, субординированные кредиты, прибыль банка, финансовый кризисАннотация
В статье исследуется важная народнохозяйственная проблема поиска источников повышения капитализации российских банков, проявляющаяся как в экономике страны в целом, так и на уровне региона, поскольку крепкая капитальная база определяет возможности кредитных организаций удовлетворять потребности экономических агентов в банковском обслуживании. Предметом исследования выступают отношения по поводу выбора источников формирования регулятивного капитала региональных банков Тюменской области в условиях изменения надзорных требований в период 2005-2016 г. в разных фазах бизнес-цикла. Методический инструментарий исследования включает эконометрические методы обработки статистической информации с использованием программного продукта IBM SPSS Statistics. В результате расчета частных корреляций капитала региональных банков с ВВП (с исключением влияния ВРП) и с ВРП (с исключением влияния ВВП) установлено, что капитал региональных банков связан только с ВВП. Увеличение капитала региональных банков сопровождается изменением его структуры: вдвое сократилась доля уставного капитала при росте доли субординированного долга. Все источники капитала, кроме резервного фонда, связаны с ВВП; уставный капитал связан с прибылью прибыльных кредитных организаций, нераспределенная прибыль в капитале региональных банков - с агрегированной величиной рисков банковской системы РФ; субординированный долг, как и капитал в целом, с рентабельностью банковского сектора связан отрицательно. Изменение капитала региональных банков определяется изменением нераспределенной прибыли, субординированного долга и резервного фонда. На основе моделирования выявленных связей была получена система уравнений, обобщающая линейные регрессионные модели изменения капитала региональных банков в разрезе его отдельных источников. Полученные результаты имеют значение для теоретического обоснования и практической разработки сбалансированной финансовой политики региональных банков в части укрепления адекватной капитальной базы, а также формирования системы пропорционального банковского регулирования и надзора.Библиографические ссылки
Nekipelov, A. D., Ivanter, V. V. & Glazyev, S. Yu. (2013). Prioritety dolgosrochnogo sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya [Priorities of long-term socio-economic development]. Ekonomicheskie i sotsialnyye peremeny. Fakty. Tendentsii. Prognoz [Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast], 6, 18–31. (In Russ.)
Abramishvili, N. R., Lvova, N. A., Ivanov, V. V. & Voronova, N. S. (2016). Prediction of Debtor Solvency: Developing Bankruptcy Framework in Russia. Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference — Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. IBIMA, 362–370.
Mazikova, E. V. & Yumanova, N. N. (2015). Investitsii bankov v tsennyye bumagi. Sushchnostnyy aspekt i tendentsii razvitiya v sovremennykh usloviyakh. [Investments of Banks in Securities: the Essence and Development Trends under Current Conditions]. Ekonomicheskie i sotsialnyye peremeny. Fakty. Tendentsii. Prognoz [Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast], 6, 185–202. doi:10.15838/esc/2015.6.42.11. (In Russ.)
Teixeira, J. C. A., Silva, F. J. F., Fernandes, A. V. & Alves, A. C. G. (2014). Banks’ capital, regulation and the financial crisis. The North American Journal of Economics and Finance, 28, 33–58.
Demirguc-Kunt, A., Detragiache, E. & Merrouche, O. (2013). Bank Capital: Lessons from the Financial Crisis. Journal of Money, Credit and Banking, 45(6), 1147–1164.
Košak, M., Li, S., Lončarski, I. & Marinč, M. (2015). Quality of bank capital and bank lending behavior during the global financial crisis. International Review of Financial Analysis, 37, 168–183.
Gersbach, H. (2013). Bank capital and the optimal capital structure of an economy. European Economic Review, 64, 241–255.
Berger, A. N., Bouwman, C. H. S., Kick, T. & Schaeck, K. (2016). Bank liquidity creation following regulatory interventions and capital support. Journal of Financial Intermediation, 26, 115–141.
Lin, J.-H., Tsai, J.-Y. & Hung, W.-M. (2014). Bank equity risk under bailout programs of loan guarantee and/or equity capital injection. International Review of Economics & Finance, 31, 263–274.
Tian, S., Yang, Y. & Zhang, G. (2013). Bank capital, interbank contagion, and bailout policy. Journal of Banking & Finance, 37(8), 2765–2778.
Arnold, B., Borio, C., Ellis, L. & Moshirian, F. (2012). Systemic risk, macroprudential policy frameworks, monitoring financial systems and the evolution of capital adequacy. Journal of Banking & Finance, 36, 3125–3132.
Shim, J. (2013). Bank capital buffer and portfolio risk: The influence of business cycle and revenue diversification. Journal of Banking & Finance, 37, 761–772.
Anginer, D., Demirguc-Kunt, A., Huizinga, H. & Ma, K. (2016). Corporate governance and bank capitalization strategies. Journal of Financial Intermediation, 26, 1–27.
Beyhaghi, M., D’Souza, C. & Roberts, G. S. (2014). Funding advantage and market discipline in the Canadian banking sector. Journal of Banking & Finance, 48, 396–410.
Tatarkin, A. I. (2016). Teoretiko-metodologicheskie predposylki formirovaniya smeshannoy ekonomiki Rossiyskoy Federatsii [Theoretical-Methodological Preconditions for the Formation of Mixed Economy in the Russian Federation]. Ekonomicheskie i sotsialnyye peremeny. Fakty. Tendentsii. Prognoz [Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast], 1, 39–65. doi: 10.15838/esc/2016.1.43.3. (In Russ.)
Ilin, V. A. & Povarova, A. I. (2014). Problemy regionalnogo razvitiya kak otrazhenie effektivnosti gosudarstvennogo upravleniya [Problems of regional development as the reflection of the effectiveness of public administration]. Ekonomika regiona [Economy of Reigon], 3, 48–63. (In Russ.)
Zubarevich, N. V. (2015). Regionalnaya proektsiya novogo rossiyskogo krizisa [Regional Dimension of the New Russian Crisis]. Voprosy ekonomiki [Problems of Economic Transition], 4, 37–52. (In Russ.)
Nalimov, P. & Rudenko, D. (2015). Socio-economic Problems of the Yamal-Nenets Autonomous Okrug Development. Procedia Economics and Finance, 24, 543–549.
Giltman, M. (2016). Does location affect employment? Evidence from the High North of Russia. Journal of Urban and Regional Analysis, VIII(1), 21–36.
Miroshnichenko, O. S. (2016). Finansovaya politika banka. Portfelnyy podkhod k upravleniyu kapitalom [Financial policy of the bank: portfolio capital management]. Moscow: Creative Economy Publ., 218. doi: 10.18334/9785912921544 /(In Russ.)
Camara, B., Lepetit, L. & Tarazi, A. (2013). Ex ante capital position, changes in the different components of regulatory capital and bank risk. Applied Economics Letters, 45(34), 4831–4856.
Voronova, N. S., Miroshnichenko, O. S. & Tarasova, A. N. (2016). Determinanty razvitiya rossiyskogo bankovskogo sektora kak faktory ekonomicheskogo rosta [Determinants of the Russian Banking Sector Development as the Drivers of Economic Growth]. Ekonomicheskie i sotsialnyye peremeny. Fakty. Tendentsii. Prognoz [Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast], 4, 165–183. doi:10.15838/esc/2016.4.46.9. (In Russ.)
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2018 Мирошниченко Ольга Сергеевна, Тарасова Анна Николаевна
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
